Произошло это в Австралии. Считается, что предками шелковистого терьера были местные австралийские, а также исконно английские терьеры (денди-динмонт-терьер, скай-терьер и йоркширский терьер), которых привезли с собой британцы в конце XVIII века, когда основали в Австралии первую британскую колонию — Новый Южный Уэльс.
Аборигены ценили в терьерах такие качества, как смелость, бдительность, энергичность. Собаки успешно справлялись не только с охраной имущества, но и с уничтожением мышей, крыс, змей.
На первых порах терьеров вязали между собой бессистемно. Потом решили выводить определённые типы. В конце XIX века собаководы попробовали скрещивать йоркширского терьера с жесткошёрстным австралийским терьером голубого окраса с рыжим подпалом. В помётах стали встречаться щенки как с жёсткой, так и с шелковистой шерстью. В дальнейшем вязали лишь тех собак, у которых была шелковистая шерсть. В итоге получили устойчивый тип...